ЦБ рассчитывает, что банки будут меньше тратиться на резервы в 2016 году

Резервы банков на возможные потери в 2016 г. могут составить около 1 трлн руб., меньше, чем годом ранее (1,35 трлн руб.), заявил в понедельник первый зампред ЦБ Алексей Симановский. «В этом году их [резервов] может быть на 300–400 млрд руб. поменьше. Тенденция к улучшению качества активов продолжится», – объяснил он (цитаты по ТАСС). Кроме того, Симановский оказался неожиданно оптимистичен в ожиданиях по прибыли банков. Прежний прогноз в 200–400 млрд руб. он улучшил до 500 млрд руб.

Однако мало кто, кроме ЦБ, верит в достижение таких результатов.

Стоимость риска у Сбербанка в 2015 г. составила 2,5%, в этом году госбанк, по данным его презентаций, ждет 2,5–3%. Представитель госбанка от комментариев отказался. В оптимистичном сценарии стоимость риска группы ВТБ по МСФО (отчисления в резервы к среднему размеру кредитного портфеля) будет примерно на уровне 2015 г., в консервативном сценарии – несколько выше, заявил представитель группы. В «Юникредит банке» ожидают примерно тот же уровень резервирования, что и в 2015 г., говорит его представитель: «В целом по системе не исключаем некоторого снижения этого показателя в связи с тем, что банки уже зарезервировали достаточно большой объем средств на возможные потери в 2015 г.».

Валюта ждет мая

ЦБ не успевает ввести повышенные требования к резервированию валютных кредитов с 1 апреля, цитирует Симановского «Прайм». Еще не закончилось обсуждение с банкирами механизма, который позволит не применять повышенный коэффициент к долгам экспортеров; новая дата – 1 мая, пояснил он.

По подсчетам Fitch, банки потратили на резервы в 2015 г. гораздо больше, чем 1,3 трлн руб. При расчете отчислений в резервы надо учитывать и убытки от продажи кредитов и взысканных активов, указывает аналитик Fitch Александр Данилов. Например, продолжает он, проблемный кредит надо зарезервировать на 50% с учетом обесценения залога, но банк вместо этого взыскивает залоговое имущество, не переоценивая его, а затем продает его ниже балансовой стоимости, фиксируя убыток от продажи, а не резерв, хотя, по сути, это одно и то же: «Если сложить эти показатели, то банки потратили на резервы в 2015 г. 2,1 трлн руб., в этом году мы ждем примерно такую же цифру». Банки не полностью резервировали проблемы, оттягивая их признание (из крупных это «Трансаэро», «Мечел», кредиты, связанные с Украиной), объясняет Данилов, иначе отчисления в резервы у некоторых сильно превысили бы дорезервную прибыль и им пришлось бы нарушить требования к капиталу.

S&P ждет, что расходы банков на резервы будут еще выше – 2,5–3 трлн руб. из-за ухудшения операционных условий и роста потерь по кредитам, а доля проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней, включая реструктурированные) может вырасти до 23–25% от совокупного портфеля.

Из-за роста проблемных кредитов расходы на резервы могут остаться как минимум на уровне прошлого года, говорит аналитик Moody’s Александр Проклов: по расчетам Moody’s, их доля в 2016 г. вырастет до 14–16% с 11% в 2015 г. Банки могут выйти в ноль по итогам года, если будут не полностью резервировать проблемные кредиты, указывает он.

Резервы на возможные потери могут стать одним из главных факторов, влияющих на прибыль банков, указывает S&P и прогнозирует, что большинство из них достигнут уровня безубыточности. «В 2016 г. мы ждем, что банки получат небольшую чистую прибыль за счет снижения стоимости фондирования, но она, скорее всего, будет меньше 500 млрд руб.», – говорит Данилов из Fitch.